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新华财经北京9月7日电 中泰证券分析师发布研报提出A股市场可能延续中小市值风格的五点理由。(1) 小市值动量强劲,可持续性强。(2)Fama五因子可以解释全市场,目前MKT、HML、RMW、CMA都没有上行趋势,如果市场出现相当部分股票上涨,只能靠SMB驱动。(3)情绪—小市值倒U,市场情绪不好的时候,小市值倾向于有更高的溢价。(4)小市值因子和盈利因子(RMW)显著负相关,在各个时间段都是负相关且显著性很高。当下显著负相关,RMW向下看多小市值有提供一个有力证据。(5)小市值和市场系统性风险因子相关度低,更容易走出自己的独立行情。
编辑:杜少军
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